关于我们
期货开户
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交易量：您每月交易的合约数量。交易量较高的交易者可以获得
什么是交易量？
交易量是指您每月交易的合约数量。交易量较高的交易者可以获得较低的手续费。
交易量如何影响手续费？
交易量是影响手续费的最重要因素之一。交易量较高的交易者可以获得较低的手续费，因为他们为经纪人带来了更多的收入。经纪人愿意为高交易量的交易者提供较低的手续费，以留住他们的业务。
如何增加交易量？
有几种方法可以增加交易量。一种方法是增加交易频率。另一种方法是增加每次交易的头寸规模。您还可以通过交易不同的合约来增加交易量。例如，交易外汇合约、商品合约和股票合约。
高交易量的好处
有许多高交易量的优点，包括：
- 较低的手续费
- 更好的执行价格
- 获得高级交易平台的机会
- 获得个性化客户服务的资格
高交易量的风险
高交易量也存在一些风险，包括：
- 更频繁的交易会导致更高的成本
- 增加的交易风险
- 过度交易的可能性
结论
交易量是影响手续费的最重要因素之一。交易量较高的交易者可以获得较低的手续费，因为他们为经纪人带来了更多的收入。有几种方法可以增加交易量，包括增加交易频率、增加每次交易的头寸规模以及交易不同的合约。虽然高交易量有很多好处，但也存在一些风险。在增加交易量之前，您应该权衡利弊。
什么是场外期权 应该怎么进行交易
个股场外期权是什么？一种在沪深交易所之外交易的期权。 它是买方与卖方之间订立的合约，个股场外期权买方有权利，但无义务在合约有效期限内，以合约约定的价格，购买或出售合约约定数量的标的股票。 个股场外期权买方需要为这个权利支付权利金（期权费），而个股场外期权卖方向买方收取权利金并在买方行权时承担履行合约条款的义务。
场外个股期权怎么做？金融投资的客户众多，客户经理常常能听到客户抱怨股票市场不好做。 经常炒股票的人常常会对股票的交易模式有些不满，股票一般都只能单向操作，不能同时买涨买跌，所以一般只能做高抛低吸，很难做空。 而场外个股期权的出现颠覆了传统的股票投资理念，实现了双向甚至多向交易，那么场外个股期权怎么做呢？
场外个股期权怎么做？首先我们来了解一下什么是场外个股期权，场外个股期权是指在非集中性的交易场所进行的非标准化的金融期权合约的交易。 和目前国内有限的50ETF等场内期权相比，场外期权由于非标准化，在杆杠率及行权日期上都更加灵活。
场外个股期权怎么做？个股场外期权这一金融衍生品的推出，给A股市场的投资者带来些许慰藉，激起了投资的热情。 直接以沪深上市的股票为投资标的，双向交易。 不仅可以买涨，还可以通过买入看跌期权为持有的股票完全对冲下跌的风险。 亏损有限，盈利无限，收益放大的同时，风险却没有增加，亏损控制在预设的范围。 放大杠杆的同时却无需支付利息，也不会像股票配资那样存在爆仓的风险。 投资策略多种多样，即使不知道股票涨跌，那就同时买入看涨和看跌期权，只要股票波动够大，利用波动率策略也能盈利。
先给大家说一个个股场外期权的例子：假设投资者，看好未来三个月万科的市场走势，想大幅建仓万科.这时，经过与合格机构投资者询价，得到万科 3个月平值看涨期权的费用为5%，这时客户可以只需支付5万期权费即可获得100万名义金额的万科的市值。
1.若3个月后万科涨到了120万，这样投资者通过个股场外期权，获利20万，因为要减去权利金5万，所以净收益为15万。 杠杆净收益3倍。 但如果投资者自己用5万投资，只能赚取1万。
2.若3个月后，万科跌到了80万，这样投资者通过个股场外期权，获利为0元，这个时候投资者就可以选择不行权，这样投资者所亏损的就是权利金5万。 如果投资者自己全部用自有的100万资金投资，亏损为20万。
总而言之场外个股期权是一种权利买卖的合约，是一种选择权。
而场外个股权的卖方只有义务没有权利，合约到期日，场外个股股期权的买方选择行使权利，卖方就必须履行义务，作为补偿场外个股期权的卖方会收到权利金。
看这些是不是感觉有点晕头转向？
让我再来给大家举个例子，这样大家就能够更清晰的认识到什么是场外个股期权。
举个例子
比如说5月1日，入金1万元（权利金）。 20倍杠杆，实际操作资金在20万。 相当于你拿20万元进行操作。
一个月之内，如果你盈利在20%的话，20*0.2=4万元，除去1万元的权利金，净赢3万元
一个月之内，盈利只有2%的话，20*0.02=4000元，相当于你亏损6000元
一个月之内，如果有亏损的话，假如咱们亏损30%，按市值亏损20*0.3=6万。 期权到期投资后，我们不行使权利，这笔期权投资我们最多最多也只会亏损1万元，相对于股票浮动亏损来说，这样就锁定了最大亏损风险了。
场外个股期权是不是很神奇？
权利的买方可以根据行情结果对自己的好坏来做出决定到期是行权还是不行权。 这样的话买方的亏损永远都固定在了一个范围，即最大亏损为权利金，而未来的收益却是无限的。 这是不是对买方很有利，是不是选择用场外个股期权，从此告别炒股被套。
目前市场做个股场外期权有两类：
一类：机构仅仅只是作为通道服务商，个人投资者仅仅是通过机构通道间接的与券商参与个股长期期权业务。 券商能够给到机构交易确认单，而机构可以给到客户交易确认单。
二类：打着合券商合作的名义实际机构直接与个人投资者对赌，个人投资者的交易没有正真进入市场。
区别这两者的方法：
1. 是否有收取加盟费保证金一说：个股场外期权本身是正规合法的产品，机构仅仅是作为通道服务商，本身是不承担盈亏风险的。 那么收取高额加盟费保证金是为了什么目的。 个人投资者赚的钱是由券商作为权利义无返去做对付，跟机构是没有任何关系的，所以要求交保证金加盟费的就应该思考下原因了。
2. 是否给出超高条件：通过高条件去竞争市场，个股场外期权的利润是来自权利金。 而权利金是通过券商询价所得，权利金的大部分是券商的利润，机构只是在券商报价基础上加适当的比例。 若是能够给出高出市场太多的条件，无疑机构是与个人投资在做对赌。 而这样的机构存活的周期是短暂的，个股场外期权4万的权利金可以买到100万的名义本金的股票市值，若是证券标的涨20%，那么就意味着客户挣了20万，而证券标的下跌20%，亏损最大也就是4万的权利金。 这样的盈亏比率你觉得对赌的风险大不大？所以在个股期权市场机构给出高条件和客户做对赌首先要考虑的是机构有没有能够去赔付盈利这个是风险一，其次你要考虑到政策风险，万一个人投资要求给出券商确认单是否能够真的给出，而不是前面说的有，肯定有券商的确认单，到最后打脸自己。
求一些 期货学的 名词解释
1. 期货：在期货交易所内进行的标准化合约的买卖形式。 2. 平仓：买入后卖出， 或卖出后买入结算原先所做的新单。 3. 分仓：交易所会员或客户为了超量持仓，以影响价格，操纵市场，借用其他会员席位或其他客户名义在交易所从事期货交易，规避交易所持仓限量规定，其在各个席位上总的持仓量超过了交易所对该客户或会员的持仓限量。 4. 移仓（倒仓）：交易所会员为了制造市场假象，或者为转移盈利，把一个席位上的持仓转移到另外一个席位上的行为。 5. 履约：当看涨期权持有人希望买进相关期货合约或当看跌期权持有人希望卖出相关期货合约时所采取的行动。 6. 差距：同种商品等级、品位和不同交货地点间的价格差异。 7. 佣金：经纪公司为客户执行交易时收取的费用。 8. 头寸：在交易中所持有的买卖合约数。 9. 多头：看涨买入。 10. 空头：看跌卖出。 11. 做空机制：认为价格将要下跌时，可预交10%的定金从第三人手中借来货物卖出，待平仓时在买进还给第三人，将所交的定金收回的方式。 12. 利好：利于大势上涨。 13. 利空：利于大势下跌。 14. 趋势：市场发展的方向。 15. 阴烛：单位时间内开盘价高于收盘价。 16. 阳烛：单位时间内收盘价高于开盘价。 17. 跳空：又叫缺口，价格在波动中没有交易的区域。 18. 基差：不同或相同品种在不同合约或市场的价格间的差异。 19. 逼仓：期货交易所会员或客户利用资金优势，通过控制期货交易头寸或垄断可供交割的现货商品，故意抬高或压低期货市场价格，超量持仓、交割，迫使对方违约或以不利的价格平仓以牟取暴利的行为。 根据操作手法不同，又可分为“多逼空“和“空逼多”两种方式。 20. 对敲：交易所会员或客户为了制造市场假象，企图或实际严重影响期货价格或者市场持仓量，蓄意串通，按照事先约定的方式或价格进行交易或互为买卖的行为。 21. 开仓：开始买入或卖出期货合约的交易行为称为”开仓”或”建立交易部位”。 22. 平仓：买入后卖出， 或卖出后买入结算原先所做的新单。 交易者为了结手中的合约进行反向交易的行为称”平仓”或”对冲”。 23. 结算：根据交易结果和交易所有关规定贵会员交易保证金、盈亏、手续费、交割贷款和其他有关款项进行的计算、划拨。 24. 持仓：交易者手中持有合约称为”持仓”。 25. 升水：1）交易所条例所允许的，对高于期货合约交割标准的商品所支付的额外费用。 2)指某一商品不同交割月份间的价格关系。 当某月价格高于另一月份价格时，我们称较高价格月份对较低价格月份升水。 3）当某一证券交易价格高于该证券面值时，亦称为升水或溢价。 26. 交割：期货合约卖方与期货合约买方之间进行的现货商品转移。 各交易所对现货商品交割都规定有具体步骤。 某些期货合约，如股票指数合约的交割采取现金结算方式。 27. 做多：相信价格会涨并买入期货合约称”买空”或称”多头”，亦即多头交易。 28. 做空：看跌价格并卖出期货合约称”卖空”或”空头”，亦即空头交易。 29. 套利：投机者或对冲者都可以使用的一种交易技术，即在某市场买进现货或期货商品，同时在另一个市场卖出相同或类似的商品，并希望两个交易会产生价差而获利。 30. 牛市：处于价格上涨期间的市场。 31. 熊市：处于价格下跌期间的市场。 32. 结算：指根据交易结果和交易所有关规定对会员交易保证金、盈亏、手续费、交割货款及其他有关款项进行计算、划拨的业务活动。 33. 单号：系统为委托单或成交单分配的唯一标识。 34. 波动：用于衡量在一定期间内的价格变动的计算方法。 通常以百分点表示，而以每日价格变动百分点的年标准差来计算。 35. 停板：由交易所逐日为每种合约规定的最大价格波动幅度（范围）。 36. 价差：两个相关联市场或商品间的价格差异。 37. 质押：指会员提出申请并经交易所批准，将持有的权利凭证移交交易所占有，作为其履行交易保证金债务的担保行为。 权利凭证质押仅限于交易保证金，但亏损、费用、税金等款项均须以货币资金结清。 38. 止损：当所持有的头寸与市场发展方向相反时，为了保护其利益而采取的一种保护手段。 39. 加仓：一般是指在原有头寸活力状态下，增加新头寸扩大盈利的一种操作方法。 40. 减磅：一般是指在原有头寸活力状态下为了保护盈利，根据市场状态了结部分盈利的一种做法。 41. 回调：在上升趋势中出现的小幅下跌。 42. 反弹：在下降趋势中出现的效法上涨。 43. 现量：以最新价成交的合约数量。 44. 盘整：价格在一定的区间内窄幅震荡。 45. 支撑：向上反弹的低点称为支撑。 46. 阻挡：向下回调的高点称为阻挡。 47. 形态：由多个支撑和阻挡相互重叠形成的价格区间。 48. 突破：价格冲过支撑和阻挡或某一技术位，一般视为买进或卖出的信号。 49. 背离：当价格与其他技术指标出现的不正常的配合关系。 有量价背离和指标背离。 50. 金叉：均线或指标出现短期线向上穿越长期线形成的交叉。 51. 死叉：均线或指标出现短期线向下穿越长期线形成的交叉。 52. 期权：又称选择权，期权交易实际上是一种权利的买卖。 这种权利是指投资者可以在一定时期内的任何时候，以事先确定好的价格（称协定价格），向期权的卖方买入或卖出一定数量的某种“商品”，不论在此期间该“商品”的价格如何变化。 期权合约对期限、协定价格、交易数量、种类等作出约定。 在有效期内，买主可以自由选择行使转卖权利；如认为不利，则可以放弃这一权利；超过规定期限，合同则失效，买主的期权也自动失效。 期权有看涨期权和看跌期权之分。 53. 投机商：采用预测未来价格动向的方法，并试图通过买卖期货和期权合约获利的市场参与者。 54. 图表法：利用图表分析市场行为，预计未来市场价格趋势的方法。 技术性分析派利用图表法计算最高价、最低价、结算价、平均价格变动、交易量和空盘量。 两种基本价格图表形式为条状图和点形图。 55. 换手率：当日成交量浴持仓量的对比关系，换手率越大说明当日交易约活跃。 56. 开仓量：无论买单或卖单，只要是新单进场成交的量。 57. 平仓量：无论买单或卖单，只要是平仓单进场成交的量。 58. 委买价：买方想在此价位买进但未成交的价格。 59. 委卖价：卖方想在此价位卖出但未成交的价格。 60. 条形图：标明在一定时期内某一交易盘的最高价、最低价和结算价的图形。 61. K线图：也叫蜡烛图。 即逐一纪录单位时间内的开盘价、最高价、最低价、收盘价。 62. 十字星：单位时间内开盘价和收盘价相等。 63. 上影线：单位时间内最高价与烛身的连线。 64. 下影线：单位时间内最低价与烛身的连线。 65. 趋势线：将依次的高点或低点的连线。 66. 空逼多：操纵市场者利用资金或实物优势，在期货市场上大量卖出某种期货合约，使其拥有的空头持仓大大超过多方能够承接实物的能力。 从而使期货市场的价格急剧下跌，迫使投机多头以低价位卖出持有的合约认赔出局，或出于资金实力接货而受到违约罚款，从而牟取暴利。 67. 多逼空：在一些小品种的期货交易中，当操纵市场者预期可供交割的现货商品不足时，即凭借资金优势在期货市场建立足够的多头持仓以拉高期货价格，同时大量收购和囤积可用于交割的实物，于是现货市场的价格同时升高。 这样当合约临近交割时，追使空头会员和客户要么以高价买回期货合约认赔平仓出局；要么以高价买入现货进行实物交割，甚至因无法交出实物而受到违约罚款，这样多头头寸持有者即可从中牟取暴利。 68. 交割日：根据芝加哥期货交易所规定，交割日为交割过程内的第三天。 合约买方结算公司必须在交割日将交割通知书，连同一张足额保付支票送抵合约卖方结算公司的办公室。 69. 保证金：有时又称按金。 在保证金交易里，买卖双方只须付一小笔保证金给经纪商即可。 缴纳保证金的目的有二：（1）保护经纪行的利益，当客户因故无法付款时经纪行即以保证金补偿。 （2）为了控制交易所的投机活动。 在正常情况下，保证金为已成交的合约总值的10％左右。 从保证金实质来看，是交易人士经过经纪商付给商品结算所的一笔资金，并不计算任何利息，以保证交易人士有能力支付佣金以及可能出现的亏损。 但交易保证金绝不是买卖期货的订金。 70. 交易量：在某一时间内买进或卖出的商品期货合约数量。 交易量通常指每一交易日成交的合约数量。 71. 空盘量：尚未经相反的期货或期权合约相对冲，也未进行实货交割或履行期权合约的某种商品期货或期权合约总数量。 72. 涨跌幅：某商品当日收盘价与昨日结算价之间的价差。 73. 加权量：交易所计算结算价时所涉及的参数。 74. 平仓量：每一笔成交量中平仓的数量。 75. 开仓量：每一笔成交量中新开仓的数量。 76. 结算价：当天某商品所有成交合约的加权平均价。 77. 总持仓：未平仓合约的总量。 尚未经相反的期货或期权合约相对冲，也未进行实货交割或履行期权合约的某种商品期货或期权合约。 78. 成交量：指某一时间内买进或卖出的商品期货合约数量，通常为一个交易日的成交合约数。 79. 支持位： 由于对合约之吸购，使得价格难以跌过某一特定价格水平。 80. 阻力位：价格难于超越的某一价格水平。 81. 成交价：指某一期货合约的笔交易定价。 82. 最新价：某商品当前最新成交价。 83. 最低价：在一定时间内某商品最低成交价。 84. 最高价：在一定时间内某商品最高成交价。 85. 收盘价：当天某商品最后一笔成交价。 86. 开盘价：当天某商品的第一笔成交价。 87. 昨收市：指前一交易日的最后一笔成交价格。 88. 成交单：经计算机配对后产生的买卖合约单。 89. 持仓量：某商品在市场发生交易未平仓头寸的数量。 90. 委托单：出市代表经由计算机终端输入的商品买卖定单。 91. 抢帽子者：仅做当日交易，以利用微小、短期合约价差获利为目的的交易者。 此类交易者极少将手中空盘保留至下一交易日平仓。 92. 恢复交易：指那些于芝加哥期货交易所晚场交易盘进行的期货和期权合约在下一交易日早上重新开盘交易。 93. 买卖清单： 佣金行在客户期货或期权部位出现变动时送交客户的清单，包括合约买卖数量、价格水平、总盈亏额、佣金费用及交易活动净盈亏额。 94. 连锁关系： 在某一交易所买进（卖出）合约，其后在另一交易所卖出（买进）这些合约的能力。 95. 市价指令：交易指令形式之一。 即按照市场当时的最好价格立即（尽快）买（卖）某一特定交割月份期货合约的指令。 96. 倒挂市场：指同一商品的两个交割月份间关系出现反常现象的期货市场。 97. 即市交易：先买后卖或先卖后买都是在当日开市后收市前完成的交易。 也叫T+0交易，短线交易。
沪深300期权具体怎样交易？
沪深300ETF期权有两个标的合约，上交所上市的是标的为华泰柏瑞沪深300ETF（代码）。 深交所上市的是沪深300ETF期权，标的为嘉实沪深300ETF（代码），在交易前需要了解是要交易哪个标的的合约。
期权交易是需要另外开通期权账户的，不能直接通过股票账户交易，投资者满足一定的基础条件便可以在期货或者券商公司开户。 或者，也可以选择期权平台交易沪深300ETF期权。
沪深300ETF期权合约的要素构成决定了采用T型报价
图中就是当年2024年1月份的沪深300ETF期权合约报价图，交易时需要从中选择一张合约。
左边为认购看涨期权，右边为认沽看跌期权
比如图中行权价为3.500的认购期权合约每张价格是442元，该合约在这价格的基础上上涨了，就能选择平仓获利。
沪深300ETF期权合约的交易主要通过买卖期权合约，旨在通过权利金（即合约价格）的低买高卖差价实现盈利，类似于股票交易的方式。
情况1：市场上涨
可以考虑购买沪深300ETF认购期权。 如果随后沪深300ETF的市场价格大幅上涨，会影响所有认购期权合约的权利金上升。 通过及时对已买入的认购期权进行平仓操作，可以赚取权利金的低买高卖差价。
情况2：市场下跌
另一方面，可以选择购买沪深300ETF认沽期权。 如果沪深300ETF的价格大幅下跌，会影响认沽期权合约的权利金上升。 这时，及时对已买入的认沽期权进行平仓操作，可以赚取权利金的低买高卖差价。
方向性的期权交易策略旨在通过正确预测市场趋势，选择相应的认购或认沽期权，并在市场变动时灵活操作，才能实现权利金的差价收益。
下面了解下沪深交易所关于期权的基础交易规则
1、沪深交易所的期权是什么类型的期权，行权方式是什么，有几个合约月份？
（1）沪深交易所的期权为欧式期权，只能在期权到期日才能行权。
（2）期权实行实物交割，特殊情况下现金结算。 若为认购权利方，需要足额资金行权，若为认沽权利方，需要足额证券行权。
（3）合约到期月份为当月、下月及最近的两个季月（下季月与隔季月），共四个月份，同时挂牌交易。
2、ETF期权的行权间距是多少？
沪深交易所的ETF期权合约的行权价格间距根据ETF收盘价格分区间设置， ETF收盘价与其期权行权价格间距的对应关系为：
3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元。
3、期权的行权有哪些相应规定？
沪深交易所的期权合约行权的申报数量为1张或其整数倍；当日多次申报行权的，按照累计有效申报数量行权；当日买入的期权合约，当日可以行权；当日行权申报指令，当日有效，当日可以撤销。
账户内用于行权的合约或者合约标的不能满足其所有行权申报的，不足部分所对应的行权申报无效，特殊情况除外。 客户行权的可申报数量，不得超过其申报时账户内该期权合约权利仓持仓超出义务仓持仓的数量。
4、沪深交易所期权的交易时间和到期日是什么时间，有什么区别？
沪深交易所期权交易日为每周一至周五。 国家法定节假日和本所公告的休市日，沪深交易所市场休市。
上交所的交易时间安排：
1、备兑锁定与解锁：每个交易日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00
2、行权时间：行权日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:30
3、组合策略申报时间：交易日9:30-11:30、13:00-15:15
深交所的交易时间安排：
1、行权时间：行权日的9:15至11:30、13:00至15:30
2、组合策略申报时间：交易日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:15
注：深交所期权无需备兑锁定与解锁操作即可备兑开仓
沪深交易所期权的到期日为到期月份的第四个星期三，该日为国家法定节假日、上交所休市日的，顺延至下一个交易日，期权合约的最后交易日和行权日，同其到期日，到期日提前或者顺延的，最后交易日和行权日随之调整。
5、沪深交易所的期权的单笔委托数量分别是多少，有什么区别？
上交所单笔委托数量规定：
期权合约的交易单位为张，期权交易的申报数量为1张或者其整数倍，目前限价申报的单笔申报最大数量为30张，自2019年12月23日起限价申报的单笔申报最大数量调整为50张；市价申报的单笔申报最大数量为10张。 根据市场需要，上交所可以调整单笔买卖申报的最小和最大数量。
深交所单笔委托数量规定：
期权合约的交易单位为张，期权交易的申报数量为1张或者其整数倍，限价申报的单笔申报最大数量为50张，市价申报的单笔申报最大数量为10张。 根据市场需要，深交所可以调整单笔买卖申报的最小和最大数量。
6、备兑开仓的期权合约平仓后，系统会自动备兑证券解锁码？
上交所规定：
备兑开仓的期权合约进行平仓后，当日客户可以手工提交备兑备用证券解除锁定指令；当日未提交的，于当日日终自动解除锁定。 上交所接受备兑备用证券锁定与解除锁定的时间为每个交易日9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。
深交所规定：
备兑开仓的合约进行平仓后，备兑证券即时自动解除锁定。
7、上交所的期权交易中的证券锁定与解锁指令是什么意思？
证券锁定指令：在交易时段，投资者可以通过该指令将已持有的证券（含当日买入，仅限标的证券）锁定，以作为备兑开仓的保证金。 当申报锁定证券数量超过证券余额时，将返回失败。
由上交所进行锁定，当日有效。 上交所交易系统接到投资者指令后，优先锁定当日买入的证券份额（锁定之前买入的），再锁定申购的ETF份额或赎回的成份股份额。
证券解锁指令：在交易时段，投资者可以通过提交该指令将已锁定且未用于备兑开仓的证券解锁。 已锁定的证券当日未用于备兑开仓的，交易结束后，自动解锁。
优先解锁非当日买入的证券份额，再解锁申购的ETF份额或赎回的成份股份额。 解锁的当日买入证券当日仍不能卖出，但可用于申购/赎回ETF。 优先进行非当日备兑持仓的平仓，释放被锁定的合约标的,对非当日备兑持仓的平仓增加可解锁的 “非当日买入”合约标的额度。
8、目前沪深交易所推出了哪些期权交易品种？
1、目前上交所已推出了上证50ETF期权合约（合约标的：华夏上证50ETF，代码）、沪深300ETF期权合约（标的为华泰柏瑞沪深300ETF，代码）、中证500ETF期权（标的为南方中证500ETF，代码）、科创50ETF期权（标的为科创50ETF，代码）、科创板50ETF期权（标的为科创50ETF易方达，代码）。
2、目前深交所已推出沪深300ETF期权合约（合约标的：华泰柏瑞沪深300ETF，代码）、深证100ETF期权（标的为易方达深证100ETF，代码）、创业板ETF期权（标的为易方达创业板ETF，代码）、中证500ETF期权（标的为嘉实中证500ETF，代码）。
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